Управление на риска при търговия с фючърси

Какви са рисковете? Риск - процес, при който, за да се получи желаното действие ние правим, което може да доведе до загуба на част от това - това е нашата постоянно ни скъпи.

Приложими за търговията с фючърси на борсата, е колко пари сме готови да загубят в случай на неблагоприятен изход, да се реализира печалба в проценти.

Как да се сведе до минимум риска при търговия с високо рискови инструменти - фючърси. Има много литература относно управлението на капитала и минимизиране на рисковете по отношение на търговията. За себе си, аз се подчертаят следните елементи:

• спре стойност - приложение;
• големината на печалбата, на риска;
• входните стойности на размера на депозита;
• размерът на загубите от деня.

Спирката на величина - приложение.

Аз сключване на сделка, само когато не мога да се сложи край на стойност 1-4% от гаранцията за осигуряване на договора. В много редки случаи, е 5%, но се стремят към позиции със стоп 1.5-2.5%. И сега най-важното нещо - аз не слагам глупав, за да се спре с интереса ми, без да поглежда към ситуацията и да се търси приносът на сделка, където спирка ще бъде подходящо.

Пример: обезпечение 1 фючърс върху акции на «Газпром» (GAZR) - 1500 рубли. Аз влиза в сделка, ако видя, че мога да сложа край заявка на 1- 4% (15 - 60 рубли). Няма да го спре напълно приемливо, и голяма търговия на риска в рамките на деня, не си струва.

Степента на риск - печалба.

Важен показател в управлението на риска е стойността на риска, за да възнагради. Какво се има предвид? Когато влезем търговска позиция (покупка или продажба на фючърси), ние трябва първо да се разбере колко губим в случай на неблагоприятно за нас в края на (цената отива към нас), но най-важното - колко най-малко печелят, когато се движат в нашата посока.

Ние със сигурност не, когато не знаем (не, които не знаят) колко цената ще бъде точки, но ние знаем нивата, на която цената обърнати в миналото и това е първата ни цели. Зало- добре трябва да имаме база за сравнение за себе си, когато излизаме на позицията (приключване на сделката) и тя трябва да бъде определен брой. Да, цената може да отиде още по-далеч в нашата посока, но не мога да отида.

Така че ние се на мястото, сложи спирката и изчакайте трафик на наша страна. Така стойността на нашия потенциал печалба трябва да бъде поне 2 пъти по-голяма от стойността на нашата спирка.

Пример: ние купуваме един фючърс върху акции на «Газпром» (GAZR) на цена от 1500 рубли (гаранционно покритие) .. Ние се сложат край на 30 рубли. (2% на обезпечението) - е стойността на нашия риск и ние трябва да очакваме завръщане на най-малко 60 рубли, което е, да се продават на договора за 1560 г. Rub. Нашата стойност е рискът от печалба - 1: 2.

В идеалния случай, искате съотношението клони към риск - печалба в размер на 1: 3 или повече. Понякога отидат в сделка с съотношение 1: 1, но това в редки случаи, опитайте се да се включат най-малко 1: 2.

Input сума от стойността на депозита.

Съществува мнение, че не можете да въведете цялата сума в сметката си в една сделка. Защо? Тъй като трябва да имате в наличност на пари в сметката, в случай, когато цената му е точна не излиза във ваша полза. Трябва да седнете огъването на цените в обратна посока, ако не разполагате с достатъчно пари в сметката, ще дойде тъжно събитие, името на което - искането за обезпечение (маржин изискване), ако не сте добавили средства, вашата позиция ще бъде затворена принудително.

Прочетете повече ...