Очакване и търговия на фондовата борса

Средният доход за конвенционален казино в величина, сравнима само с доходност от сделки на Уолстрийт. Умни хора отдавна са разбрали, че не може винаги да разчита на късмета си и са започнали да използват статистически методи за получаване на стабилността на своите доходи.

Казино получава огромно количество, тъй като "вероятността" или, с други думи, очакването на играта е на страната на къщата за хазарта. И независимо от това коя игра да участва, рано или късно казиното ще спечели. за печалба, дори по-бързо развиващите се, ако е от порядъка на игри са тези, които водят до относително бърз период - рулетка, зарове или повече карти.

Мисля, че всеки търговец, за да успее в работата, необходима за решаване на трите най-важни цели:

1. Уверете се, че броят на успешните сделки надхвърля неизбежните грешки и грешки в изчисленията.

2. Персонализиране на системата за търговия, така че възможността да печелят толкова, колкото е възможно.

3. За да се постигне стабилни положителни резултати от неговата дейност.

И тук ние работни търговци, добра помощ може да бъде очакването. Този термин в теорията на вероятностите е един от ключа. Тя може да се използва, за да се даде осреднена прогноза някои случайна стойност. Математическият очакването за случайна променлива, като центъра на тежестта, ако си представим всички възможни вероятности точки с различни маси.

По отношение на стратегията за търговия, за да се оцени нейната ефективност често използват очакването за печалба (или загуба). Този параметър се определя като сума от продукти на печалби и загуби определени нива и техните наличието вероятности. Например, разработена стратегия за търговия показва, че 37% от всички транзакции ще донесе печалба, а останалата част - 63% - ще бъде нерентабилно. В същото време, средният доход на една успешна транзакция е $ 7, а средната загуба е равна на 1.4 долара. Ние изчисляваме очакването на търговията на такава система:

MO = 7 х 0,37 + (0,63 х (-1.4)) = 2,59 - 0,882 = 1.708

Какъв е този номер? Той казва, че според правилата на системата, средно ще получим 1,708 долара от всяка затворена сделка.

Тъй като в резултат на оценката на по-голяма от нула, такава система може да се използва изцяло за истинската работа. Ако резултатът от изчисляването на очакването за получаване на отрицателен, той вече говори за средната загуба и такава търговия ще доведе до разруха.

Размерът на печалбата за една транзакция може да се изрази и и относителната стойност под формата на%. Например:

• процент от доходите за 1 сделка - 5%;
• процент на успешни търговски операции - 62%;
• процент загуба на транзакция с 1 - 3%
• процентът на губещите сделки - 38%;

В този случай, размерът на очакване (5% х 62% - 3% х 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Това означава, че средният сделката носи 1.96%.

Възможно е да се разработи система, която въпреки разпространението на губещите сделки ще даде положителен резултат, тъй като МО> 0.

Въпреки това, няколко очаквания. Трудно е да се направи, ако системата дава много малко сигнали за търговия. В този случай, то ще се получи сравнима с банкови лихви. Нека всяка операция осигурява средно само 0,5 долара, но какво ще стане ако системата изисква 1000 операции на година? Това е един много сериозен сума в относително кратък период от време. От това следва логично, че друга характеристика на една добра система за търговия може да се разглежда в краткосрочен план Hold позиция.

Ако искате по-дълбоко вникване в математиката на шанс, да видим какво условния очакването, доверителни интервали , както и други интересни инструменти, ви предлагаме да прочетете книгата "Статистика за търговците" (автор S.Bulashev). Кой знае, може би валута хаос трафик, след като прочетете книгата ще ви покаже само една по-висша форма на ред ...